급변하는 금융 시장에서 수동 거래는 시간이 많이 걸리고 인간의 심리가 반영되어 오류를 발생하기 쉽습니다. 이러한 부분을 최소화하기 위해 자동 매매 프로그램이 많이 사용되고 있습니다. 이번 블로그에서는 변동성 돌파 전략을 포함한 자동 매매 프로그램 개발 방향에 대해 살펴보려고 합니다.
변동성 돌파 전략을 위한 자동 매매 프로그램 개발
변동성 돌파 전략이란 무엇입니까?
변동성 돌파 전략을 위한 자동 매매 프로그램 개발에 대해 자세히 알아보기 전에 변동성 돌파 전략이 무엇인지 간단히 살펴보겠습니다. 이 전략은 래리 윌리암스에 의해 고안되었으며, 트랜드 추종을 기본으로 하는 전략입니다. 가격이 정의된 범위를 벗어날 때 주식을 매수하거나 매도합니다. 범위는 일반적으로 고가와 저가로 식별되며, 돌파는 거래량이나 이동 평균과 같은 다른 기술 지표를 참조할 수 있습니다.
변동성 돌파 전략 요약
- 돌파 가격: 오늘 시가 + (전일 고가 - 전일 저가) * k (k값은 0.4~0.6)
- 매수 시점: 오늘 가격이 돌파 가격을 넘을 경우
- 매도 시점: 다음날 장 시작시 모두 매도
변동성 돌파 전략을 위한 자동 거래 프로그램 개발 단계
변동성 돌파 전략을 위한 자동 거래 프로그램 개발에는 여러 단계가 포함됩니다.
1. 전략 정의
첫 번째 단계는 전략을 자세히 정의하는 것입니다. 여기에는 거래의 범위 및 발동 가격과 브레이크 아웃을 확인하는 데 사용할 추가 기술 지표 식별이 포함됩니다. 손절매 및 이익실현 수준과 같은 위험 관리 규칙도 지정해야 합니다.
2. 거래 플랫폼 선택
다음으로 자동 거래를 지원하는 거래 플랫폼을 선택해야 합니다. 각 플랫폼에서 사용되는 프로그래밍 언어와 API 등을 확인해보고 선택해야 합니다.
3. 코드 작성
플랫폼을 선택한 후에는 코드를 작성해야 합니다. 여기에는 일반적으로 C++, Python 과 같은 프로그래밍 언어를 사용하는 것이 포함됩니다. 코드는 범위, 브레이크아웃, 실행 전략을 포함하여 구현해야 합니다.
4. 전략 백테스트
자동 매매 프로그램을 배포하기 전에 과거 데이터를 사용하여 전략을 백테스트하는 것이 중요합니다. 여기에는 과거 시장 데이터를 사용하여 전략을 기반으로 거래를 시뮬레이션하여 성과를 평가하는 것이 포함됩니다. 백테스팅은 실제 돈으로 거래하기 전에 전략의 결함을 식별하고 필요한 조정을 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
5. 프로그램 적용 및 모니터링
자동 매매 프로그램을 테스트한 후에는 실시간 시장에 적용을 해봅니다. 실적 및 중간 데이터를 면밀하게 모니터링하고, 시장 상황에 따라 전략을 조정해야 합니다.
변동성 돌파 전략을 위한 자동 매매 프로그램을 개발하는 것은 어렵지만 거래자에게 보람 있는 경험이 될 수 있습니다. 위에서 설명한 단계를 따르고 올바른 도구와 리소스를 사용하면 보다 효율적이고 효과적으로 거래를 실행하는 데 도움이 되는 강력한 도구를 만들 수 있습니다. 모든 거래 전략과 마찬가지로 프로그램의 성능이 기대치와 일치하는지 확인하기 위해 프로그램을 철저하게 테스트하고 모니터링하는 것이 중요합니다.
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